Estratégia de ruptura: plano de operações que penetra nas aparências
**Cenário Um: Quebra Relâmpago (probabilidade 42%)** - Condições de ativação: os dados do CPI dos EUA abaixo das expectativas + BlackRock aumenta a sua participação em mais de 5000 BTC - Caminho de ruptura: Após a ativação da ordem de stop loss a 104,800 dólares, usar o combustível de fechamento de posição curta em futuros para completar a ruptura de 105,000 dólares em 30 minutos. - Estratégia de operação: definir uma ordem de compra de rompimento em 104.200 dólares, stop loss em 103.800 dólares, alvo de 111.000-115.000 dólares **Cenário 2: Armadilha Booby de Avanço Falso (35% de probabilidade)** - Condições de ativação: resgates grandes repentinamente de GBTC da Grayscale + aumento repentino do índice do dólar - Características da armadilha: caiu para abaixo de 103.000 dólares uma hora após ter ultrapassado rapidamente os 105.000 dólares. - Estratégia de defesa: abrir uma posição de Put de 2% em sentido oposto ao romper (preço de exercício de 102.000 dólares), definir um stop loss rígido de 102.500 dólares na posição à vista. **Cenário Três: Consolidation de Intervalo (probabilidade 23%)** - Duração: 5-8 dias de negociação - Faixa de oscilação: 101.500-105.000 dólares - Estratégia Alpha: Ordens de grade abaixo de 102.000 dólares (aumentar 2% a cada queda de 500 dólares), ao mesmo tempo que se reduz gradualmente acima de 104.500 dólares. Matriz de Risco Final 1. **Proporção de Posição**: A posição em spot não deve exceder 40% do total de ativos, dos quais 30% são alocados em ações de empresas de mineração de BTC como hedge. 2. **Hedge de Volatilidade**: Comprar um contrato de swap de volatilidade de BTC com vencimento em junho, garantindo que a máxima retração fique dentro de 15%. 3. **Monitorização em cadeia**: Quando a entrada líquida da bolsa ultrapassa 20.000 BTC durante 3 dias consecutivos, é acionada automaticamente uma redução de 10% na posição! Dados históricos mostram que, após o Bitcoin ultrapassar a máxima anterior, a amplitude média de flutuação nas 72 horas seguintes é de 18,7%. Recomenda-se integrar o módulo de balanceamento dinâmico de posições ao sistema de alarmes, para que, quando a entidade da vela de 1 hora ultrapassar o limite superior da Banda de Bollinger em 2 desvios padrão, uma ordem de realização de lucros de 5% seja executada automaticamente. #比特币披萨节#
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Estratégia de ruptura: plano de operações que penetra nas aparências
**Cenário Um: Quebra Relâmpago (probabilidade 42%)**
- Condições de ativação: os dados do CPI dos EUA abaixo das expectativas + BlackRock aumenta a sua participação em mais de 5000 BTC
- Caminho de ruptura: Após a ativação da ordem de stop loss a 104,800 dólares, usar o combustível de fechamento de posição curta em futuros para completar a ruptura de 105,000 dólares em 30 minutos.
- Estratégia de operação: definir uma ordem de compra de rompimento em 104.200 dólares, stop loss em 103.800 dólares, alvo de 111.000-115.000 dólares
**Cenário 2: Armadilha Booby de Avanço Falso (35% de probabilidade)**
- Condições de ativação: resgates grandes repentinamente de GBTC da Grayscale + aumento repentino do índice do dólar
- Características da armadilha: caiu para abaixo de 103.000 dólares uma hora após ter ultrapassado rapidamente os 105.000 dólares.
- Estratégia de defesa: abrir uma posição de Put de 2% em sentido oposto ao romper (preço de exercício de 102.000 dólares), definir um stop loss rígido de 102.500 dólares na posição à vista.
**Cenário Três: Consolidation de Intervalo (probabilidade 23%)**
- Duração: 5-8 dias de negociação
- Faixa de oscilação: 101.500-105.000 dólares
- Estratégia Alpha: Ordens de grade abaixo de 102.000 dólares (aumentar 2% a cada queda de 500 dólares), ao mesmo tempo que se reduz gradualmente acima de 104.500 dólares.
Matriz de Risco Final
1. **Proporção de Posição**: A posição em spot não deve exceder 40% do total de ativos, dos quais 30% são alocados em ações de empresas de mineração de BTC como hedge.
2. **Hedge de Volatilidade**: Comprar um contrato de swap de volatilidade de BTC com vencimento em junho, garantindo que a máxima retração fique dentro de 15%.
3. **Monitorização em cadeia**: Quando a entrada líquida da bolsa ultrapassa 20.000 BTC durante 3 dias consecutivos, é acionada automaticamente uma redução de 10% na posição!
Dados históricos mostram que, após o Bitcoin ultrapassar a máxima anterior, a amplitude média de flutuação nas 72 horas seguintes é de 18,7%. Recomenda-se integrar o módulo de balanceamento dinâmico de posições ao sistema de alarmes, para que, quando a entidade da vela de 1 hora ultrapassar o limite superior da Banda de Bollinger em 2 desvios padrão, uma ordem de realização de lucros de 5% seja executada automaticamente. #比特币披萨节#