Трейдер Бенсон делится: методология торговли на основе данных
В этом выпуске диалогового трейдера приглашен основатель CoinKarma Бенсон. Бенсон подробно рассказал о своих изменениях в торговых стратегиях в разные периоды времени, а также о том, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях. Бенсон всегда использует неконсенсусный подход к построению торговой структуры, чтобы обойти других, потому что по сути, торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства.
Один. О трейдере Бенсоне
Что такое торговая стратегия?
В условиях колеблющегося рынка Бенсон будет искать безопасные уровни для участия в рынке, основываясь на индикаторах; в то же время он обращает внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на биржах, чтобы оценить тенденцию рынка.
Бенсон передает большую часть позиций (более половины) количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточиваясь на накоплении монет; около 40% позиций составляют стабильные монеты, используемые для партизанской торговли, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель — превзойти рынок, с производительностью примерно от 2 до 3 раз с начала года.
Разные активы требуют разных подходов. Для активов, которые могут стать рыночными фаворитами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока они не привлекут внимание рынка или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для оценки возможного движения цен.
Почему сформировалась такая торговая стратегия?
Изначально, как и многие начинающие трейдеры, Бенсон часто использовал стоп-лоссы и сильно терял из-за покупки на пике и продажи на падении. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают колебания, чтобы отбирать ликвидность у менее опытных розничных трейдеров. Фьючерсная торговля — это игра о том, как обыграть большинство, согласуясь с направлением крупных игроков. Поэтому Бенсон начал задумываться о том, как использовать данные для следования операциям крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночные тенденции могут развернуться. Бенсон заработал прибыль, действуя против рыночных настроений в бычьем рынке.
Однако в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентные ставки Федеральной резервной системы подобны якорю, влияющему на весь финансовый рынок и определяющему, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением процентных ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность ставок по финансированию в криптовалютной сфере, и привело к неэффективности изначальной торговой системы Бенсона. После этого Бенсон начал исследовать данные ордеров и разработал индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговые индикаторы Бенсона
О рынке
Какие данные должны использоваться для управления торговлей в односторонних и колеблющихся рынках?
Можно просто разделить период на односторонние тренды и колеблющиеся тренды:
Односторонний рынок: Быстрое восхождение или быстрое падение на одностороннем рынке обычно продолжается очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц продолжался односторонний рынок, когда было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовых торгов покупки по рыночной цене были очень сильными, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Торговля в диапазоне: после окончания одностороннего движения обычно наступает период колебаний, когда цена криптовалюты движется в широком диапазоне. Колебания занимают большую часть времени на рынке. Например, в течение последних шести месяцев биткойн находился в широком диапазоне колебаний, с нижней границей около пяти-шести тысяч и верхней границей около семи тысяч.
Односторонние рынки относительно редки, в то время как колеблющиеся рынки встречаются чаще. При оценке рынка можно судить о том, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за такими показателями, как CVD (Кумулятивный торговый объем) на бирже и net inflow BTC ETF.
CoinKarma - это сайт данных, разработанный Бенсоном, который получает данные о книге заказов через подключение к реальным API крупных бирж с высоким объемом торгов, и с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогая трейдерам оценивать рыночные условия.
Общий LIQ (Общее состояние ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цены, изображая состояние ликвидности рынка. Конкретно, CoinKarma получает данные из книги заказов через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, из которой отображается текущее состояние ликвидности рынка. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определенному Общим LIQ, вероятно, произойдет разворот рынка. В условиях бокового тренда это помогает трейдерам находить позиции с высокой безопасной маржей. Например, в широком боковом тренде биткойна за последние полгода индикатор Общего LIQ в основном точно отражал локальные максимумы и минимумы.
CVD (Кумулятивный торговый объем) является еще одним индикатором в CoinKarma, используемым для оценки рыночной ситуации. Он определяет, является ли рынок боковым или однонаправленным, наблюдая за силой рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, что указывает на боковой рынок; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, это может свидетельствовать о начале однонаправленного рынка.
Как определить период по данным?
Высокие точки на рынке обычно характеризуются тем, что многие люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT пришелся на первый квартал 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. По данным о загрузках приложения торговой платформы, в последнем бычьем рынке это приложение долгое время занимало одно из трех первых мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы Bitcoin в Википедии может указывать на признаки массового входа розничных инвесторов.
Если актив должен преодолеть предыдущий максимум, обязательно должна вмешаться внешняя финансовая сила, полагаться только на внутренние средства довольно сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко возрос до середины марта, формируя односторонний рынок, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом наличных торгов интенсивность покупок по рыночной цене была очень высокой, а чистые притоки средств BTC ETF также были весьма впечатляющими.
2）О шиткойнах
Почему вы оптимистично настроены по поводу SOL?
С технической точки зрения: на крипторынке большинство публичных блокчейнов с большой капитализацией и множеством пользователей совместимы с EVM, в то время как Solana отличается, так как написан на Rust. Это означает, что разработчикам необходимо изучать язык с нуля для разработки приложений на Solana, что делает Solana явно более высоким по сравнению с другими цепочками с точки зрения чистоты приложения и уровня разработчиков.
Ценность сообщества: Solana пережила закрытие одной торговой платформы, взрыв, и намерение кредитного комитета продать токены, но в самые трудные моменты получила поддержку от крупных игроков Ethereum и основателей известных проектов, а также поддержку внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и его антикризисные способности.
Способность возрождения из пепла: Solana, пережив множество трудностей, все еще способна следовать за общим рынком, является одной из немногих альткойнов, чья торговая пара с BTC не вошла в долгосрочный нисходящий тренд с предыдущего бычьего рынка. Судя по ценовым движениям, фундаментальным показателям и циклической способности возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть максимум предыдущего бычьего рынка, то у Solana есть довольно высокая вероятность.
Три, торговый опыт Бенсона
Какие мыслительные подходы нужны для высокоэффективной торговли?
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию, создавая колебания цен, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, субъекты, создающие колебания, то есть крупных игроков рынка, а также стоимость и потенциальную прибыль, которую они получают от создания колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать соответствующую торговую стратегию. После того как у них будет основное понимание и осознание рынка, они смогут развивать свои торговые стратегии, что позволит им одержать победу на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличную точку зрения или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа следует учитывать рефлексивность торговли, думать о том, что будут делать многие люди, когда увидят ту же самую форму, а затем принимать иные решения.
Эффективность показателей может изменяться. Иногда они полезны, иногда бесполезны, что означает, что эффективность этого показателя снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Каков ежедневный торговый распорядок?
Сначала утром смотрите обзор ликвидности на рынке, оценивая ликвидность основных монет и общую ликвидность рынка, публикуемую в Telegram-канале каждый час, чтобы определить, нужно ли входить в рынок, вмешиваясь только в тех случаях, когда есть высокая вероятность разворота. В зависимости от уверенности в возможностях определите, будет ли операция net long, net short или просто хеджирование спота.
Проверьте, соответствуют ли существующие позиции альткойнов вашим ожиданиям, и существуют ли еще причины для их удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
3）Как избежать больших потерь при торговле?
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: инвестиции в некоторые инструменты, которые выглядят разумными с точки зрения коэффициента P/E, могут привести к краху, когда в криптовалютном мире происходят быстрые изменения и интерес к этим проектам угасает. Бенсон считает, что при инвестициях следует больше акцентировать внимание на проектах с размытыми перспективами и возможностями, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли спрос на проект долгосрочным и не будет ли он существенно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемого результата или причина его удержания отсутствует, следует своевременно продать.
Контроль杠г: В криптовалютном мире плечо обычно очень высоко, но амплитуда колебаний значительна, и использование высокого плеча может привести к потере средств.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingerGas
· 07-17 02:49
Кто может обойти среднее значение рынка, кроме как неудачники в количественной торговле?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpStrategist
· 07-15 16:25
позиции в лонг институции испугались, а все еще занимаются теорией вероятностей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImaginaryWhale
· 07-14 03:17
Есть что-то в этом, стабильный PI
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketNoodler
· 07-14 03:16
Снова вижу, как маленькие квантовые дьяволята списывают домашку
Benson делится: торговля под управлением больших данных, управление колебаниями токенов и односторонними тенденциями
Трейдер Бенсон делится: методология торговли на основе данных
В этом выпуске диалогового трейдера приглашен основатель CoinKarma Бенсон. Бенсон подробно рассказал о своих изменениях в торговых стратегиях в разные периоды времени, а также о том, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях. Бенсон всегда использует неконсенсусный подход к построению торговой структуры, чтобы обойти других, потому что по сути, торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства.
Один. О трейдере Бенсоне
В условиях колеблющегося рынка Бенсон будет искать безопасные уровни для участия в рынке, основываясь на индикаторах; в то же время он обращает внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на биржах, чтобы оценить тенденцию рынка.
Бенсон передает большую часть позиций (более половины) количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточиваясь на накоплении монет; около 40% позиций составляют стабильные монеты, используемые для партизанской торговли, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель — превзойти рынок, с производительностью примерно от 2 до 3 раз с начала года.
Разные активы требуют разных подходов. Для активов, которые могут стать рыночными фаворитами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока они не привлекут внимание рынка или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для оценки возможного движения цен.
Изначально, как и многие начинающие трейдеры, Бенсон часто использовал стоп-лоссы и сильно терял из-за покупки на пике и продажи на падении. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают колебания, чтобы отбирать ликвидность у менее опытных розничных трейдеров. Фьючерсная торговля — это игра о том, как обыграть большинство, согласуясь с направлением крупных игроков. Поэтому Бенсон начал задумываться о том, как использовать данные для следования операциям крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а ставка финансирования достигает экстремальных значений, рыночные тенденции могут развернуться. Бенсон заработал прибыль, действуя против рыночных настроений в бычьем рынке.
Однако в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентные ставки Федеральной резервной системы подобны якорю, влияющему на весь финансовый рынок и определяющему, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением процентных ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность ставок по финансированию в криптовалютной сфере, и привело к неэффективности изначальной торговой системы Бенсона. После этого Бенсон начал исследовать данные ордеров и разработал индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговые индикаторы Бенсона
Односторонний рынок: Быстрое восхождение или быстрое падение на одностороннем рынке обычно продолжается очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц продолжался односторонний рынок, когда было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовых торгов покупки по рыночной цене были очень сильными, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Торговля в диапазоне: после окончания одностороннего движения обычно наступает период колебаний, когда цена криптовалюты движется в широком диапазоне. Колебания занимают большую часть времени на рынке. Например, в течение последних шести месяцев биткойн находился в широком диапазоне колебаний, с нижней границей около пяти-шести тысяч и верхней границей около семи тысяч.
Односторонние рынки относительно редки, в то время как колеблющиеся рынки встречаются чаще. При оценке рынка можно судить о том, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за такими показателями, как CVD (Кумулятивный торговый объем) на бирже и net inflow BTC ETF.
CoinKarma - это сайт данных, разработанный Бенсоном, который получает данные о книге заказов через подключение к реальным API крупных бирж с высоким объемом торгов, и с помощью некоторых алгоритмов преобразует эти данные в индикаторы, помогая трейдерам оценивать рыночные условия.
Общий LIQ (Общее состояние ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цены, изображая состояние ликвидности рынка. Конкретно, CoinKarma получает данные из книги заказов через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, из которой отображается текущее состояние ликвидности рынка. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определенному Общим LIQ, вероятно, произойдет разворот рынка. В условиях бокового тренда это помогает трейдерам находить позиции с высокой безопасной маржей. Например, в широком боковом тренде биткойна за последние полгода индикатор Общего LIQ в основном точно отражал локальные максимумы и минимумы.
CVD (Кумулятивный торговый объем) является еще одним индикатором в CoinKarma, используемым для оценки рыночной ситуации. Он определяет, является ли рынок боковым или однонаправленным, наблюдая за силой рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, что указывает на боковой рынок; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, это может свидетельствовать о начале однонаправленного рынка.
Высокие точки на рынке обычно характеризуются тем, что многие люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT пришелся на первый квартал 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. По данным о загрузках приложения торговой платформы, в последнем бычьем рынке это приложение долгое время занимало одно из трех первых мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы Bitcoin в Википедии может указывать на признаки массового входа розничных инвесторов.
Если актив должен преодолеть предыдущий максимум, обязательно должна вмешаться внешняя финансовая сила, полагаться только на внутренние средства довольно сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко возрос до середины марта, формируя односторонний рынок, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом наличных торгов интенсивность покупок по рыночной цене была очень высокой, а чистые притоки средств BTC ETF также были весьма впечатляющими.
2）О шиткойнах
С технической точки зрения: на крипторынке большинство публичных блокчейнов с большой капитализацией и множеством пользователей совместимы с EVM, в то время как Solana отличается, так как написан на Rust. Это означает, что разработчикам необходимо изучать язык с нуля для разработки приложений на Solana, что делает Solana явно более высоким по сравнению с другими цепочками с точки зрения чистоты приложения и уровня разработчиков.
Ценность сообщества: Solana пережила закрытие одной торговой платформы, взрыв, и намерение кредитного комитета продать токены, но в самые трудные моменты получила поддержку от крупных игроков Ethereum и основателей известных проектов, а также поддержку внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и его антикризисные способности.
Способность возрождения из пепла: Solana, пережив множество трудностей, все еще способна следовать за общим рынком, является одной из немногих альткойнов, чья торговая пара с BTC не вошла в долгосрочный нисходящий тренд с предыдущего бычьего рынка. Судя по ценовым движениям, фундаментальным показателям и циклической способности возрождения из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть максимум предыдущего бычьего рынка, то у Solana есть довольно высокая вероятность.
Три, торговый опыт Бенсона
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию, создавая колебания цен, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, субъекты, создающие колебания, то есть крупных игроков рынка, а также стоимость и потенциальную прибыль, которую они получают от создания колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать соответствующую торговую стратегию. После того как у них будет основное понимание и осознание рынка, они смогут развивать свои торговые стратегии, что позволит им одержать победу на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличную точку зрения или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа следует учитывать рефлексивность торговли, думать о том, что будут делать многие люди, когда увидят ту же самую форму, а затем принимать иные решения.
Эффективность показателей может изменяться. Иногда они полезны, иногда бесполезны, что означает, что эффективность этого показателя снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Сначала утром смотрите обзор ликвидности на рынке, оценивая ликвидность основных монет и общую ликвидность рынка, публикуемую в Telegram-канале каждый час, чтобы определить, нужно ли входить в рынок, вмешиваясь только в тех случаях, когда есть высокая вероятность разворота. В зависимости от уверенности в возможностях определите, будет ли операция net long, net short или просто хеджирование спота.
Проверьте, соответствуют ли существующие позиции альткойнов вашим ожиданиям, и существуют ли еще причины для их удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
3）Как избежать больших потерь при торговле?
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: инвестиции в некоторые инструменты, которые выглядят разумными с точки зрения коэффициента P/E, могут привести к краху, когда в криптовалютном мире происходят быстрые изменения и интерес к этим проектам угасает. Бенсон считает, что при инвестициях следует больше акцентировать внимание на проектах с размытыми перспективами и возможностями, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли спрос на проект долгосрочным и не будет ли он существенно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемого результата или причина его удержания отсутствует, следует своевременно продать.
Контроль杠г: В криптовалютном мире плечо обычно очень высоко, но амплитуда колебаний значительна, и использование высокого плеча может привести к потере средств.