Маржа позиции - это часть средств, которые в настоящее время удерживаются и заблокированы при проведении контрактной или маржинальной торговли, используемые для сопротивления рискам, вызванным колебаниями цен. В этой статье будет рассмотрено определение и расчет маржи позиции, применимые сценарии, основные профессиональные термины, а также соответствующие риски и меры предосторожности. Центр помощи Gate поможет вам полностью понять понятие маржи позиции и оптимизировать управление средствами.
1. Что такое маржа в позиции?
Маржа позиции - это маржа, используемая и заблокированная текущей позицией, чтобы обеспечить достаточный финансовый буфер для позиции, способного выдержать колебания цен и избежать риска ликвидации.
Существует два распространенных режима маржи в торговле фьючерсами:
- Кросс маржа режим Доступный баланс на счете делится как маржа для каждой позиции. Система автоматически вызовет пополнение баланса в качестве маржи до тех пор, пока не будет достигнут требуемый уровень поддержания маржи, что вызовет ликвидацию.
- Изолированный режим маржи Маржа для каждой позиции рассчитывается независимо, и ликвидация затрагивает только эту позицию, что делает управление риском отдельной позиции легким.
2. Применимые сценарии и функции
2.1 Торговля фьючерсами
В торговле фьючерсами размер маржи позиции зависит от размера позиции и коэффициента плеча, что является ключевым фактором в контроле торговых рисков.
2.2 Стратегии Хеджирования Рисков и Арбитража
Установив маржу для разных позиций, трейдеры могут гибко распределять средства на длинные, короткие или кросс-рыночные арбитражи для зафиксирования прибыли.
3. Основная профессиональная терминология
| Термины | Значение |
|---|---|
| Начальная маржа | Минимальная маржа, необходимая при входе в позицию, используемая для открытия новой позиции. |
| Обслуживающая маржа | Минимальный уровень маржи, который должен быть поддержан на счете при удержании позиции, вызывая дополнительную маржу или ликвидацию, если он падает ниже этого уровня. |
| Множитель маржи | Под гарантией маржи множитель кредитного плеча для размера позиции. Чем выше множитель, тем больше потенциальная прибыль и риск. |
| уровню маржи | (Уровень маржи позиции / Условное значение позиции) × 100%, измеряя уровень безопасности позиции. |
| Цена ликвидации | Когда марк-цена достигнет этой цены, система автоматически проведет ликвидацию, чтобы предотвратить задолженность по счету. |
| Добавить маржу | Когда уровень маржи падает ниже уровня обслуживания, система или пользователь вручную добавляет маржу к позиции. |
4. Примечания
Ликвидация Когда маржа позиции падает ниже уровня обслуживания, система автоматически закроет позицию, что может привести к потере всей маржи.
Колебание цены Позиции с высоким плечом чрезвычайно чувствительны к колебаниям цен и насильственные колебания могут вызвать несколько дополнительных пополнений маржи.
Комиссии и ставка финансирования Частые дополнительные маржи или множественные ликвидации повлекут за собой дополнительные затраты, которые необходимо включить в расчет затрат.
6. Заключение
Маржа позиции является основным механизмом буфера риска для фьючерсов и маржинальной торговли, напрямую влияющим на возможность входа в позицию и уровень ликвидации. Понимая ее определение, методы расчета и связанные термины, вы можете более эффективно управлять рисками и средствами, улучшая торговую стабильность.
Право окончательной интерпретации этого продукта принадлежит Gate. Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, посетите официальную страницу поддержки Gate или свяжитесь с нашей службой поддержки.
